Hell Wertthal monitoruje portfolia 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, vyhodnocuje rizika v reálném čase a rozhoduje na základě dat, aniž by byl ovlivněn sentimentem trhu.
Nestálé trhy vytvářejí tlak. Pod tímto tlakem lidé dělají rozhodnutí, která jen zřídka odpovídají jejich vlastní strategii. Strach prodává příliš brzy. Chamtivost trvá příliš dlouho.
Algoritmy tento tlak neznají. Hell Wertthal vyhodnocuje každý cenový pohyb podle stejných kritérií, bez ohledu na denní dobu nebo zpravodajskou situaci.
Výsledkem není predikce budoucnosti, ale důsledná aplikace pravidel, která byla definována pro příslušný investiční horizont.
Model analyzuje historické a současné cenové trendy, objemy obchodů a klastry volatility, aby identifikoval opakující se vzorce. Tato analýza nenahrazuje předpověď, ale poskytuje statisticky podložené posouzení pravděpodobnosti budoucích cenových pohybů.
Velikosti pozic a stop limity se dynamicky přizpůsobují aktuálním výkyvům trhu. Cílem je omezit ztráty, nikoli maximalizovat krátkodobé zisky.
Jakmile je dosaženo definovaných prahových hodnot, spuštění proběhne bez zpoždění. Rychlost snižuje mezeru mezi signálem a akcí.
Údaje o ceně, objemu a knize objednávek z různých zdrojů jsou průběžně shromažďovány a před začleněním do analýzy kontrolována jejich integrita.
Statistické modely vyhodnocují vzorce oproti historickým referenčním hodnotám. Anomálie, které by mohly být způsobeny nesprávnými údaji, jsou před provedením hodnocení odfiltrovány.
Analýza vytváří konkrétní doporučení pro akci, kterou lze přizpůsobit portfoliím různých velikostí, od jednotlivých portfolií po institucionální alokace.
Institucionální investoři pracují s větším množstvím dat a přísnějšími požadavky na výkaznictví. Hell Wertthal zpracovává toto množství dat paralelně se stávajícími systémy a poskytuje doporučení, která lze integrovat do stávajících modelů rizik.
U soukromých investorů se analýza přizpůsobuje individuálnímu investičnímu horizontu a osobní toleranci rizika. Doporučení jsou přizpůsobena příslušnému portfoliu a nejsou prezentována jako obecný tržní názor.
Hell Wertthal je navržen tak, aby překlenul mezeru mezi velkými daty a spravovatelnými rozhodnutími. Místo předvídání pohybů trhu platforma posuzuje pravděpodobnosti a systematicky omezuje rizika.
Modely jsou průběžně porovnávány s novými tržními daty. Odchylky mezi očekávaným a skutečným vývojem jsou zohledněny při dalším vývoji rizikových parametrů.
Spojení s obchodními místy se uskutečňují prostřednictvím šifrovaných rozhraní. Hell Wertthal sám nedrží prostředky zákazníků, ale posílá příkazy a rizikové signály do obchodního prostředí, které autorizujete.
Systém vyhodnocuje historická a aktuální tržní data pomocí statistických modelů. Každé doporučení je založeno na definovaných pravidlech pro velikost pozice a omezení rizika, nikoli na volné interpretaci zpráv.
Platforma dodává signály a vyhodnocování prostřednictvím rozhraní, které lze připojit ke stávajícímu depu nebo systémům hlášení. Kompletní změna infrastruktury není nutná.